光大银行:订单生成系统存缺陷

2013-08-19 09:24     来源:中国证劵报     编辑:林天泉

  是什么原因触发系统交易大量自动生成订单?光大证券表示,正在继续核查该问题,从已调查的情况看,是交易指令生成和指令执行两个部分均出现错误。

  光大证券表示,经初步核查,本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题,该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现,订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制,而订单生成系统存在的缺陷,会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷,导致在11时05分08秒之后的2秒内,瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单。由于订单执行系统存在的缺陷,上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。

  11时7分,交易员通过系统监控模块发现成交金额异常。同时,接到上海证券交易所的问询电话,迅速批量撤单并终止套利策略订单生成系统的运行,同时启动核查流程并报告部门领导。光大证券总裁徐浩明介绍说,11时2分下单之后,在150秒内未得到回报反馈,就重复下单,导致大量产生订单,这是系统逻辑判断错误所致。

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